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Título : Modelo Black-76: ajuste al modelo inicial de Black-Scholes (1973) para valorar opciones sobre instrumentos de renta fija
Otros títulos : Black-76 Model: adjustment of the initial model of Black-Scholes (1973) to assess options on fixed income instruments
Autor: Herrera Cardona, Luis Guillermo
Palabras clave : Modelo Black-76;Opción call y put;Strike;Valoración de opciones;Renta fija;Black-76 Model;Call and put option;strike;Option pricing;Fixed income
Fecha de publicación : jul-2011
Editorial : Universidad de San Buenaventura - Cali
Citación : Revista Gestión & Desarrollo;Vol. 8, No. 2, Julio-Diciembre de 2011
Resumen : En este documento se presenta la transformación que debe sufrir el modelo Black-Scholes (1973) para ajustarse a una metodología de valoración de opciones sobre títulos de renta fija conocida como Black-76 (1976). Para deducir la formulación, se hace primero una breve introducción a la teoría de opciones, luego se expone el modelo de Black-Scholes convencional y finalmente se explican las variantes. El texto también menciona las características del modelo genérico, sus supuestos y su trascendencia y muestra algunos ejemplos ilustrativos.
Descripción : This paper presents the transformation that must have the Black- Scholes model (1973) to fit a valuation methodology of options on fixed income securities known as Black-76 (1976). To derive the formulation, it is a brief introduction to the theory of options, then it is exposed the Black-Scholes model and finally conventional variants are explained. The text also mentions the characteristics of the generic model, its assumptions and its significance and shows some examples.
URI : http://hdl.handle.net/10819/5332
ISSN : 0123-5834
Aparece en las colecciones: Gestión & Desarrollo: Administración de Negocios, Contaduría Pública y Economía, Vol. 8, Núm. 2 (2011)

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